Matematica Finanziaria (n.o.) I canale – A-L

Matematica Finanziaria (n.o.) I canale – A-L

Lauree Triennali (DM 270/04)

Professore: Carlo Mottura 

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO

Tipologia di insegnamento
SSD   (SECS-S/06)
Lingua  Italiano
Cfu/ECTS  9
Anno di corso  2°
Semestre  2°
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Propedeuticità   Matematica Generale
Pagina web

Obiettivi del corso

Il corso ha l’obiettivo di impostare i fondamenti logici della valutazione finanziaria, di fornire le nozioni di base per la formalizzazione dei mercati e per la misurazione del valore e del rischio dei contratti finanziari, di introdurre alla logica delle opzioni e alla valutazione dei contratti assicurativi tradizionali.

Programma

1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi.

2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI
2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria.
2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita.

Metodo di valutazione

Date esami

Orario lezioni

AVVISI

Testi

Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza, Vol. I, Tassi di interesse. Mutui e obbligazioni, Il Mulino, Bologna, 2005.

Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza, Vol. III, Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, Bologna, 2005 (paragrafi 3.1 e 3.2)

Pitacco, E., Elementi di matematica delle assicurazioni, LINT, Trieste, 2002 (paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)

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Financial Mathematics

Lauree Triennaliì (DM 270/04)

Professor: Carlo Mottura 

COURSE DETAILS

Type of course
SSD    (SECS-S/06)
Language  Italian
ECTS  9
Course Year  2°
Semester
Hours of lecturers
Hours of self study
Prerequisites  Matematica Generale
Web page 

Objectives of the course

Course content

Methods of evaluation

Examination schedule

NEWS

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Teaching materials

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