Matematica Finanziaria (V.O.)

Matematica Finanziaria (V.O.)

Vecchio Ordinamento (Laurea quadriennale – Economia aziendale)

Professore: Carlo Mottura 

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO

Tipologia di insegnamento
SSD   (SECS-S/06)
Lingua  Italiano
Cfu/ECTS  9
Anno di corso
Semestre
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Propedeuticità   Matematica Generale
Pagina web

Obiettivi del corso

 fornire le nozioni di base per la formalizzazione dei contratti finanziari e per la lettura formale dei mercati, approfondire i fondamenti logici della valutazione e della scelta finanziaria in condizioni di incertezza, e del controllo dei rischi.

Programma

Metodo di valutazione

Date esami

AVVISI

Testi

F. MORICONI, Matematica Finanziaria, Bologna, Il Mulino, 1996
Punti 1, 2, 6, 7 del programma: capitoli 1, 2, 3 (escluso paragrafo 4), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (escluso paragrafo 2), 13 (escluso paragrafo 4).
Per gli esercizi: Eserciziario di matematica finanziaria, 2002 (capitoli 1, 2, 3, 4, 5); per gli esercizi sul punto 6: Moriconi capitolo 11 (esempio 7.1, 7.2) e 12 (esempio 1.1)G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MORICONI, C. MOTTURA, Un corso sul controllo del rischio di tasso di interesse, Il Mulino, 1993
Punto 3 del programma: da p. 53 a p. 70.
Punto 5 del programma: da p. 11 a p. 39.
Per gli esercizi: Eserciziario di matematica finanziaria, 2002 (capitolo 6)
J. C. HULL, Opzioni futures e altri derivati, Il Sole 24Ore Libri, 2000.
Punto 4 del programma: da p. 121 a p. 133.
Per gli esercizi: Eserciziario di matematica finanziaria, 2002 (capitolo 7).

Materiale del corso

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Matematica Finanziaria (V.O.)

Vecchio Ordinamento (Laurea quadriennale – Economia aziendale)

Professore: Carlo Mottura 

COURSE DETAILS

Type of course
SSD    (SECS-S/06)
Language  Italian
ECTS 9
Course Year
Semester
Hours of lecturers
Hours of self study
Prerequisites  Matematica Generale
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