Modelli di Risk Management

Modelli di Risk Management

Lauree Magistrali ad esaurimento (DM 509/99)

Professore: Carlo Mottura 

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO

Tipologia di insegnamento
SSD   (SECS-S/06)
Lingua  Italiano
Cfu/ECTS  12
Anno di corso
Semestre
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Propedeuticità 
Pagina web

Obiettivi del corso

Il corso si compone di tre moduli.
Il modulo “Market risk management” (prof. Carlo D. Mottura) tratta i modelli per la misurazione e la gestione del rischio di mercato (di tasso di interesse, di cambio, di prezzo) e caratterizza i criteri e le regole per la valutazione e il controllo del rischio di mercato, anche in riferimento al linguaggio della fair valuation utilizzato dai principi internazionali IAS-IFRS. Fornisce le conoscenze utili alla lettura consapevole delle informazioni finanziarie prodotte dai sistemi risk management e di asset-liability management.
Il modulo “Credit risk profiling” (prof. Antonio Muto) tratta le metodologie e gli strumenti che caratterizzano i modelli di analisi e di valutazione del merito di credito dell’impresa utilizzati per le politiche di affidamento e gli schemi operativi che sottendono alle decisioni di finanziamento. Fornisce le conoscenze utili alla lettura consapevole delle informazioni finanziarie prodotte dai sistemi di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito.
Il modulo “Rischio d’impresa e modelli della vigilanza” (prof. Carlo D. Mottura) tratta i modelli utilizzati dalla vigilanza bancaria e assicurativa per la misurazione dei rischi dell’impresa vigilata ai fini del calcolo della dotazione patrimoniale minima. Approfondisce il modello di Basilea 2 per la banca e le logiche del modello di Solvency 2 per l’impresa assicurativa. Introduce agli effetti dei modelli della vigilanza sui modelli per la finanza d’impresa e alla finanza dei fondi pensione.

Programma

Metodo di valutazione

Date esami

AVVISI

Testi

1° MODULO
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di finanza, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2005 (Parte I e paragrafi 13.3 e 13.4).
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di finanza, vol. III, Il Mulino, Bologna, 2006 (paragrafi 5, 6, 7 e 8).
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, C. Mottura, Un corso sul controllo del rischio di tasso di interesse, Il Mulino, Bologna, 1993.
2° MODULO
Materiale didattico a cura del docente.
P. Jorion, Financial risk management handbook, Wiley Finance, 2007.
3° MODULO
Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, giugno 2004 (disponibile su: www.bis.org).
IIA Insurer Solvency, A Global Framework for Insurer Solvency Assessment, January 2004 (disponibile su: www. actuaries.org). G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di finanza, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2005 (paragrafo C.5).
AASNS, Modelli stocastici nel bilancio dell’assicurazione sulla vita, 2005 (disponibile su: http://amicisns.sns.it).
C. Mottura, La valutazione delle garanzie di rendimento nei fondi pensione negoziali, wp 8, 2005 (disponibile su: www.mefop.it).
C. Mottura, Basilea 2, IAS, Solvency 2. Un punto di svolta per imprese, mercati e istituzioni, Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, collana di monografie, 5, 2005.

Materiale del corso

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Modelli di Risk Management

Lauree Magistrali ad esaurimento (DM 509/99)

Professore: Carlo Mottura 

COURSE DETAILS

Type of course
SSD    (SECS-S/06)
Language  Italian
ECTS 12
Course Year
Semester
Hours of lecturers
Hours of self study
Prerequisites
Web page 

Objectives of the course

Course content

Methods of evaluation

Examination schedule

NEWS

Course books

Teaching materials

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