Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario (N.O.)

Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario (N.O.)

Lauree Triennali ad esaurimento (DM 509/99)

Professore: Andrea Gheno

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO

Tipologia di insegnamento
SSD  (SECS-S/06)
Lingua  Italiano
Cfu/ECTS  6
Anno di corso
Semestre
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Propedeuticità 
Pagina web

Obiettivi del corso

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni di base per la selezione di portafogli azionari e di investimenti immobiliari.

Programma

PORTAFOGLI AZIONARI
Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza.
La logica della scelta tra alternative rischiose. La teoria dell’utilità attesa.
L’analisi media-varianza. Il mercato e le scelte di portafoglio. Le caratteristiche di secondo ordine del portafoglio. L’ottimizzazione media-varianza. La determinazione di medie e covarianze. Diversificazione e misure di rischio.
Il Capital Asset Pricing Model. Considerazioni generali su aspettative e rischio nei mercati efficienti. Il CAPM come modello di equilibrio. Questioni di misurazione e stima. Estensioni e applicazioni.
REAL ESTATE INVESTMENT
Investimenti immobiliari. Caratteristiche del mercato immobiliare. Selezione e gestione di portafogli immobiliari.

Metodo di valutazione

Date esami

AVVISI

Testi

Castellani, G., De Felice, M., Moriconi, F., Manuale di finanza. Teoria del portafoglio e del mercato azionario, Il Mulino, 2005
Brown, G., Matysiak, G., Real Estate Investment, Financial Times Prentice Hall, 2000

Materiale del corso

RISORSE E STRUMENTI

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Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario (N.O.)

Lauree Triennali ad esaurimento (DM 509/99)

Professore: Andrea Gheno

COURSE DETAILS

Type of course
SSD  (SECS-S/06)
Language  Italian
ECTS  6
Course Year
Semester
Hours of lecturers
Hours of self study
Prerequisites
Web page 

Objectives of the course

Course content

Methods of evaluation

Examination schedule

NEWS

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Teaching materials

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