Andrea Gheno

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Andrea Gheno

Professore Associato

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06 5733 5698
andrea.gheno@uniroma3.it
da concordare via email
stanza 18 piano V
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Curriculum

FORMAZIONE ACCADEMICA

Dottorato di ricerca (PhD) in Matematica per le applicazioni economico-finanziarie presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Master (MSc) in Financial Engineering and Quantitative Analysis presso l’ICMA Centre dell’Università di Reading (Inghilterra)
Laurea in Economia conseguita con lode presso l’Università degli Studi Roma Tre

POSIZIONI ACCADEMICHE

Professore associato di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre dal 2011, afferente al Dipartimento di Economia fino al 2012 e afferente al Dipartimento di Studi aziendali dal 2013
Ricercatore di Matematica finanziaria e scienze attuariali presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre dal 2002 al 2010
Responsabile del curriculum “Finanza, mercati e regolazione” del Dottorato di ricerca del Dipartimento di Studi aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre dal 2013

Pubblicazioni

SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI

Half-full or half-empty? A model of decision making under risk (con M. Cenci, M. Corradini e A. Feduzi), Journal of Mathematical Psychology, 2015

Chapman-Kolmogorov lattice method for derivatives pricing (con F. Aluigi e M. Corradini), Applied Mathematics and Computation, 2014

Pricing and Applications of Digital Installment Options (con P. Ciurlia), Journal of Applied Mathematics, 2012

Incomplete Financial Markets and Contingent Claim Pricing in a Dual Expected Utility Theory Framework (con M. Corradini), Insurance: Mathematics and Economics, 2009

A Model for Pricing Real Estate Derivatives with Stochastic Interest Rates (con P. Ciurlia), Mathematical and Computer Modelling, 2009

Corporate Valuations and the Merton Model, Applied Financial Economics Letters, 2007

The Impact of 9/11 on US REIT Returns: Fundamental or Financial? (con S. Lee), International Journal of Strategic Property Management, 2007

Dynamic Portfolio Selection in a Dual Expected Utility Theory Framework (con M. Cenci e M. Corradini), ASTIN Bulletin, 2006

Equity and Debt Valuation with Default Risk: a Discrete Structural Model (con M. Cenci), Applied Financial Economics, 2005