Marisa Cenci

Marisa Cenci

Professore Ordinario

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06.57335697
marisa.cenci@uniroma3.it
mercoledì 15.00-17.00
Stanza 19 V Piano
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RICEVIMENTO STUDENTI

Il ricevimento previsto per il giorno 28-06-2017 è annullato.

Laureata con lode in Matematica presso l´Università degli Studi di Perugia 1979.

Curriculum accademico

E’ stata confermata in ruolo dal 30/12/2005 presso la stessa Università, dal 1/01/2013 afferisce al Dipartimento di Studi Aziendali
Professore straordinario di Matematica Generale dal 30/12/2002 presso L’Università degli Studi Roma Tre.
E´ stata confermata nel ruolo di prof. associato dal 1/11/95.
Professore associato di Matematica Generale (SECS-S/06), presso la Facoltà di Economia dell´Università degli Studi Roma 3
Dal 1/11/94 si è trasferita presso la facoltà di Economia dell´Università di Roma Tre, dove ha afferito al Dipartimento di Economia.
Dal 1/11/´92, ha preso servizio presso la suddetta Facoltà, in qualità di professore associato.
Dal 1/11/90 ha afferito al dipartimento di metodi quantitativi e teoria economica.
Dal 25/03/87 è stata inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato presso il medesimo raggruppamento disciplinare.
Dal 12/03/84 ha prestato servizio come ricercatore presso l´Istituto di matematica della Facoltà di Economia e Commercio dell´Università ”G. D´Annunzio” di Chieti nel raggruppamento disciplinare n° 93.
Attività scientifica
Gli interessi scientifici della prof. M. Cenci hanno toccato diversi filoni portando a pubblicazioni in cui si affrontano problemi propri della matematica finanziaria e attuariale, della teoria delle decisioni e della finanza matematica.
La molteplicità degli interessi scientifici è attestata dalla partecipazione ai seguenti gruppi di ricerca a livello nazionale:
-Progetto MURST 40% ”Scelte Economico –finanziarie in campo aziendale” Coord. nazionale Prof. L. Peccati;
-Progetto MURST 40% ” Modellizzazione della microstruttura dei mercati finanziari” Coord. nazionale Prof. L. Peccati;
-Progetto MURST 40% ” Contratti strutturati problemi di valutazione” Coord. nazionale Prof. M. De Felice;
-Progetto CNR ”Analisi delle istituzioni, delle imprese, dei mercati” Coord. nazionale Prof. M. De Felice;
è stata coordinatrice locale a Pescara del progetto MURST 40% ”Teoria dell´utilità” Coord. nazionale Prof. G. A. Rossi,
E’ stata membro del gruppo locale del progetto di ricerca PRIN “Valutazione degli intangibili in ambito bancario e assicurativo” Coord. nazionale prof. G. Zanda .
Ha presentato relazioni a Convegni nazionali ed internazionali.
Gli studi iniziali sono stati rivolti alla applicazione a problemi finanziari ed attuariali, della teoria del controllo ottimo in ambito deterministico ed in ambito stocastico.
Successivamente l´interesse è stato rivolto alla teoria delle decisioni affrontando problemi di scelta multicriteria e rivolgendo particolare attenzione alla teoria dell´utilità e rischio.
Particolare interesse dal punto di vista analitico è stato rivolto al problema finanziario del reinvestimento dei margini ambito stocastico e allo studio di alcune proprietà relative a funzioni che interessano sistemi previdenziali come si può dedurre dagli articoli:
Nell´ambito del progetto di ricerca MURST 40% dal titolo ”Modellizzazione della microstruttura dei mercati finanziari” si è occupata di asimmetrie informative su mercati sottili.
Lo studio del comportamento degli operatori sul mercato in ipotesi di informazioni asimmetriche è stato approfondito dal punto di vista probabilistico per poter analizzare l´impatto delle politiche di regolamentazione dell´insider trading.
Nell´ambito dei gruppi di ricerca ”Contratti strutturati: problemi di valutazione” e ”Analisi delle istituzioni delle imprese e dei mercati” sono stati affrontati problemi connessi con la valutazione di titoli convertibili e problemi relativi alla evoluzione della struttura per scadenza.
In collaborazione con M. Scarlato sono stati affrontati problemi di rilievo in ambito economico facendo riferimento ad opzioni reali e ad applicazioni di teoria delle code.
L’interesse scientifico è stato successivamente rivolto a problemi propri della teoria del portafoglio e studio del pricing nell´ambito dei mercati incompleti.
Nell’ambito del progetto PRIN sugli intangibili si è analizzato l’effetto che le informazioni intangibili hanno avuto sulla evoluzione del rapporto tra book value e prezzo di mercato per le banche italiane quotate in borsa.
Nell’ambito della ricerca operativa è stato affrontato il problema della gestione delle scorte in ipotesi di alta volatilità della domanda.

Pubblicazioni

1. “Su alcune operazioni finanziarie a tasso variabile”, Quaderni di statistica e matematica applicata, Università degli Studi di Perugia, a.a.’81/’82
2. – “Su una funzione che delinea il grado di capitalizzazione di alcune operazioni finanziarie”, Quaderni di statistica e Matematica applicata, Università degli Studi di Perugia, a.a. ‘82/’83 e ‘83/’84
3. “Su una applicazione del controllo impulsionale ad un problema di gestione di un portafoglio titoli”, Pubblicazioni Istituto di Matematica, Università “G. D’Annunzio”,1987
4. “Tecniche multiobiettivo in un problema di costituzione di capitale ed estinzione di un debito”, coautore F. M. Mason, Atti XI convegno AMASES, Aosta, 1987
5. “-attitudine e h- attitudine al rischio”, coautore F. M. Mason, Atti XII convegno AMASES, Palermo, 1988
6. “Misure di avversione al rischio e concavità della funzione di utilità”, coautore F. M. Mason, Atti del XIII convegno AMASES, Verona, 1989
7. “Sul premio di rischio n-dimensionale”, Atti del XIII convegno AMASES, Verona, 1989
8. “Versione aleatoria di un modello di investimento con reimpieghi”, Rendiconti del Comitato per gli studi e la programmazione economica, Vol. XXVI, 1989
9. “Su alcune proprietà di funzioni che interessano sistemi previdenziali”, coautore A. M. Cerquetti, Atti del XIII convegno AMASES, Verona, 1989
10. “Sulla valutazione delle operazioni finanziarie” Atti del XIV convegno AMASES, Pescara, 1990
11. “Modelli evolutivi per un mercato azionario con valori fondamentali variabili nel tempo e asimmetria di informazioni”, coautore A. M. Cerquetti, Atti del XV convegno AMASES, Grado, ‘91
12. “Non linear evolutive models for a stock-market with variable fundamental values and asymmetry of information”, coautore A. M. Cerquetti, Rathio Mathematica, n° 3, 1992
13. “Chi muove i fili del mercato azionario?”, coautore A. M. Cerquetti, Rathio Mathematica, n° 4, 1992
14. “Imitation and Stability in a Stock Market”, coautori A. M. Cerquetti e L. Peccati, European Journal of operational research, n°91, 1996
15. “Gli effetti della regolamentazione sulla attività di Insider trading” coautore L. Foffo Ciucci, Working Paper n. 17, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre (2000)
16. “Modelli per la struttura a termine con volatilità stocastica”, Working Paper n. 19, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre (2000)
17. “Obbligazioni convertibili: conflitto di interessi o gioco cooperativo?”, coautore A. Gheno, Contabilità Finanza e controllo, anno XXIII-giugno 2000.
18. “Metodologie per la valutazione di obbligazioni convertibili in ipotesi di evoluzione stocastica della struttura per scadenza”, coautore A. Gheno, Working Paper n. 20, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre (2000)
19. “Settore sommerso e politiche di emersione: un approccio stocastico”, coautore M. Scarlato, Studi Economici n. 76, Ed. F. Angeli, 2002
20. “Istituzioni e mercato del lavoro nel Mezzogiorno: un’analisi dinamica” (con M.Scarlato), in La “Provincia” del Mezzogiorno tra vincoli storici, struttura economica, dinamica culturale e politiche economiche, volume monografico della Rivista di Politica Economica, Roma, 2002.
21. “Innovazione tecnologica e offerta di skills: una simulazione del ruolo della storia e delle aspettative in un’area in via di sviluppo” (con M. Scarlato), Working Paper n. 35, Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, 2003.
22. Matematica Generale, volume, Edizioni Kappa, Roma, 2004.
23. “Equity and Debt Valuation with default Risk: a Discrete Structural Model”(con A. Gheno), Applied Financial Economics, 15, 2005 .
24. “Portfolio Selection: a Linear Approach with Dual Expected Utility”(con F. Filippini), Applied Mathematics and Computation vol. 179, 2005.
25. “Portfolio Selection with Minimum Transaction Lots: an Approach with Dual Expected Utility” (con F. Filippini), Working Paper n.50, Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, 2005.
26. “Dynamic Portfolio Selection in a Dual Utility Framework” (con M. Corradini e A. Gheno), Astin Bulletin n.36 .
27. Metodi matematici per la gestione delle aziende,(con M. Corradini), volume, Edizioni Giappichelli, Torino, 2007.
28. “Una analisi dinamica della reazione alle informazioni intangibili del rapporto tra book value e quotazione di mercato delle banche italiane”, cap 5 del testo “I beni immateriali nel bilancio delle banche” Edizioni Giappichelli , Torino 2012
29. “A mixed-type distribution for inventory management” (con A. Gheno), Applied Mathematical Sciences, Vol. 7, 2013, no. 128, 6381-6391
30. Cenci M (2013), “Un’analisi dinamica della reazione alle informazioni intangibili del rapporto tra book value e quotazione di mercato delle banche italiane”. In: Sabrina Pucci. (a cura di): Sabrina Pucci. I beni immateriali nel bilancio delle banche. vol. 61, p. 125-143, Giappichelli, ISBN: 978-88-348-3639-2
31. “Valuation Ratio and Intangible Information in Financial Statement Measured by A Multi-Stakeholder Approach: A Possible Formula to Evaluate their Correlation” (2014). Authors: M. Cenci, S. Pucci, R. Luly.  18^ IAMB Conference Proceedings Rome. ISSN 1949-9094
32. Pucci Sabrina, Cenci Marisa, Tutino Marco, Luly Roberta (2014), “Intangible Assets: Current Requirements, Social Statements, Integrated Reporting, and New Models”, p. 179-211, Meir Russ Palgrave Macmillan, ISBN: 978-1-137-47196-3
33. Cenci Marisa, Corradini Massimiliano, Feduzi Alberto, Gheno Andrea (2015). “Half-full or half-empty? A model of decision making under risk”. JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, vol. 68-69, p.1-6, ISSN: 0022-2496, doi: 10.1016/j.jmp.2015.06.006
34. Cenci Marisa, Di Giacomo Mirko (2016). “Optimal Pre-Bidding Strategies in Takeover Contents”. doi: 10.2139/ssrn.2631105 (accettato JORS)
35. Cenci Marisa, Di Giacomo Mirko, Mason Francesco (2016). “A Note on a Mixed Routing and Scheduling Problem on a Grid Graph”. doi: 10.2139/ssrn.2541643 (accettato JORS)

Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali da novembre 2015

Componente del Nucleo di valutazione dal 2008 al 2013 

Insegnamenti Lauree Triennali (DM 270/04)

Insegnamenti Lauree Magistrali (DM270/04)

Insegnamenti Laurea Triennale e Laurea Magistrale ad esaurimento (DM509/99)

Matematica Generale (N.O.) 2° canale – E-O

Per il seguente corso si rimanda al corso di Matematica Generale (n.o.) II canale (lauree triennali). Per ulteriori specificazioni contattare per email il docente di riferimento (Prof.ssa Marisa Cenci).

Metodi Matematici per la Gestione delle Aziende

Per il seguente corso si rimanda al corso di Metodi matematici per le decisioni economiche e aziendali (l.m.). Per ulteriori specificazioni contattare per email il docente di riferimento (Prof.ssa Marisa Cenci).

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