Massimiliano Corradini

Massimiliano Corradini

Ricercatore

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06.57335699
massimiliano.corradini@uniroma3.it
Lunedi’dalle ore 15:00
Stanza 23 V Piano
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Laurea in Fisica conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con votazione 110/110 e lode.
PhD in Fisica conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Analytical expression for the local-field factor G(q) and the exchange correlation kernel Kxc(r) of the homogeneous electron gas, Physical Review B 57, 14569 (1998), con Rodolfo Del Sole, Giovanni Onida e Maurizia Palummo.
Non local density scheme for electronic-structure calculations, Physical Review B 60, 11329 (1999), con Rodolfo Del Sole, Giovanni Onida, Maurizia Palummo e Lucia Reining.
Susceptibility model for the homogeneous electron gas, Physical Review B 66, 193101 (2002), con Rodolfo Del Sole.
Dynamic Portfolio Selection in a Dual Expected Utility Theory Framework, ASTIN Bulletin 36 (2006) 505-520, con Marisa Cenci e Andrea Gheno.
Incomplete Financial Markets and Contingent Claim Pricing in a Dual Expected Utility Theory Framework, Insurance: Mathematics and Economics 45, Issue 2, (2009) 180-187, con Andrea Gheno.
Unveiling the dynamic relation between R&D and emission abatement: National and sectoral innovation perspectives from the EU, Ecological Economics, 102 (2014) 48-59, con Valeria Costantini, Susanna Mancinelli e Massimiliano Mazzanti.
Interacting innovation investments and environmental performances: a dynamic impure public good model, Environmental Economics and Policy Studies 17 (2014), 109-129, con Valeria Costantini, Susanna Mancinelli e Massimiliano Mazzanti.
Chapman-Kolmogorov lattice method for derivatives pricing, Applied Mathematics and Computation 26 (2014), 606-614, con Federico Aluigi e Andrea Gheno.
Half-full or half-empty? A model of decision making under risk, Journal of Mathematical Psychology 68–69 (2015), 1–6, con Marisa Cenci, Alberto Feduzi e Andrea Gheno.
Un modello per la dinamica del prezzo a pronti dell’elettricità, Working Paper n.40 (2004), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre.
Estensione della tecnica degli alberi bi/tri-nomiali ad alberi N-nomiali. Applicazione ai processi diusivi con salto, Working Paper n.39 (2004), Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre.
Contingent Claim Pricing in a Dual Expected Utility Theory Framework, Working Paper n. 82 (2007), Department of Economics, University of Rome III, con Andrea Gheno.
Swap Derivatives and Bounds for the Hedge Accounting Eectiveness Test, 18th International AFIR Colloquium (2008), con Andrea Gheno e Carlo Mottura.
Equazioni differenziali, equazioni alle differenze e sistemi dinamici: un’introduzione, Edizioni Kappa (2004).
Metodi matematici per la gestione delle aziende, Giappichelli Editore (2007), con Marisa Cenci.

Insegnamenti Lauree Triennali (DM 270/04)

Insegnamenti Lauree Magistrali (DM270/04)

Insegnamenti Laurea Triennale e Laurea Magistrale ad esaurimento (DM509/99)

Matematica Generale (N.O.) 3° canale – P-Z

ATTENZIONE: CORSO NON PIU’ ATTIVO DALL’a.a.2008-09
Si rimanda alla pagina del corso di Matematica Generale (n.o.) III canale – L-P. Per ulteriori specificità contattare per email il docente titolare.